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Jesús Porras Serrano ; Salvador Sandoval Bravo ;Contaduría y Administración 2013, 58 (1)

Autor: Semei Leopoldo Coronado Ramírez

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Contaduría y Administración ISSN: 0186-1042 revista_cya@fca.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México Coronado Ramírez, Semei Leopoldo; Porras Serrano, Jesús; Sandoval Bravo, Salvador Aplicación de bicorrelación cruzada al rendimiento diario del precio del café Contaduría y Administración, vol.
58, núm.
1, enero-marzo, 2013, pp.
117-229 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39525580006 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Aplicación de bicorrelación cruzada al rendimiento diario del precio del café Fecha de recepción: 04.05.2011 Fecha de aceptación: 20.06.2011 Semei Leopoldo Coronado Ramírez Universidad de Guadalajara semeic@gmail.com Jesús Porras Serrano Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional jporras@icesacv.com.mx Salvador Sandoval Bravo Universidad de Guadalajara salvsanb@cucea.udg.mx Resumen En este trabajo se utiliza la metodología de bicorrelación cruzada, la cual permite capturar periodos de trascendencia no lineal por medio de funciones ventana y momentos de tercer orden. Esto se aplicó al retorno de cuatro series de commodities del café (arábica colombiano, suave, brasileño y otras) que cotiza en el mercado de Nueva York durante el periodo del 20 de junio de 1997 al 27 de octubre de 2010.
Los resultados muestran que existe una bicorrelación entre las cuatro series, donde el líder es el café tipo brasileño y hay una menor bicorrelación en los otros, lo que complica las decisiones de los inversionistas en este tipo de series. Palabras claves: bicorrelación cruzada, commodities, rendimiento del precio del café. Clasi...





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