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Contaduría y Administración 2014, 59 (1)

Autor: Román Rodríguez Aguilar

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Contaduría y Administración ISSN: 0186-1042 revista_cya@fca.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México Rodríguez Aguilar, Román El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras.
Aplicación al mercado cambiario mexicano Contaduría y Administración, vol.
59, núm.
1, enero-marzo, 2014, pp.
149-173 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39529381007 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto El coeficiente de Hurst y el parámetro -estable para el análisis de series financieras Aplicación al mercado cambiario mexicano Fecha de recepción: 20.03.2012 Fecha de aceptación: 19.09.2012 Román Rodríguez Aguilar Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional roman_econmat@yahoo.com.mx Resumen Este trabajo aborda la utilidad de estimar, previo a cualquier análisis, el parámetro de la distribución -estable y el coeficiente de Hurst para una serie financiera en periodos de alta volatilidad.
Mediante la estimación del coeficiente de Hurst y el parámetro se busca explorar la violación de dos grandes supuestos en la modelación de series financieras: suponer que las series presentan una distribución normal y que los rendimientos sucesivos son independientes; asimismo, se analiza el caso del tipo de cambio Fix peso-dólar en México en el periodo 1992-2011.
Uno de los principales resultados es la identificación de características fractales y colas pesadas en la serie para algunos periodos en magnitudes diferenciadas; dichas diferencias se acentúan en periodos de crisis.
Caracterizar la serie mediante estos parámetros a través de u...





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