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Contaduría y Administración 2014, 59 (1)

Autor: Andrés Mora Valencia 11697

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Contaduría y Administración ISSN: 0186-1042 revista_cya@fca.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México Mora Valencia, Andrés El uso de la distribución g-h en riesgo operativo Contaduría y Administración, vol.
59, núm.
1, enero-marzo, 2014, pp.
123-148 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39529381006 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto El uso de la distribución g-h en riesgo operativo1 Fecha de recepción: 20.03.2012 Fecha de aceptación: 28.06.2012 Andrés Mora Valencia Colegio de Estudios Superiores de Administración amora@cesa.edu.co Resumen Este artículo presenta una revisión del uso de la distribución g-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modificación al método de Hoaglin (1985) para la estimación de los parámetros de la distribución g-h.
La diferencia consiste en realizar una regresión robusta cuando se estima el parámetro h; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaR mediante g-h y POT en dos aplicaciones.
Los resultados muestran que el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgo operativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución de las pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas. Palabras clave: g-h, POT, riesgo operativo. Contaduría y Administración 59 (1), enero-marzo 2014: 123-148 Andrés Mora Valencia The use of g-h distribution in operational risk Abstract This paper presents a review of the g-h distribution in operational risk and proposes a modification to the method developed by Hoaglin (1985) to estimating the parameters.
The modification consists in the estimation of the parameter h using a robus...





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