Representación en el espacio de los estados y filtro de Kalman en el contexto de las series temporales económicasReportar como inadecuado




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Materias : 1209 Estadística120911 Teoría estocástica y análisis de series temporales

Fecha de publicación : 2003

Fecha de depósito: 8-oct-2009

ISBN : 8496131785

Tipo de documento: Monografía





Autor: Martín Rodríguez, Gloria

Fuente: https://acceda.ulpgc.es


Introducción



Fac.
CC.
Económicas y Empresariales Universidad de La Laguna Fac.
CC.
Económicas y Empresariales Univ.
de Las Palmas de Gran Canaria Representación en el espacio de los estados y filtro de Kalman en el contexto de las series temporales económicas Gloria Martín Rodríguez * DOCUMENTO DE TRABAJO 2002-05 * Universidad de La Laguna.
Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría. REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE LOS ESTADOS Y FILTRO DE KALMAN EN EL CONTEXTO DE LAS SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS Gloria Martín Rodríguez Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría Facultad de CC.
EE.
y Empresariales Universidad de La Laguna Camino de la Hornera, s-n Campus de Guajara 38202 Teléfono: 922 317 034 Fax: 922 317 042 gmartinr@ull.es Agradecimientos: Este trabajo no se hubiera llevado a cabo sin la ayuda y el apoyo de los profesores D.
José Juan Cáceres Hernández y D.
Julio Afonso Rodríguez, profesores de la UDI de Estadística y Econometría. REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE LOS ESTADOS Y FILTRO DE KALMAN EN EL CONTEXTO DE LAS SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS Resumen El tratamiento de los modelos estructurales de series temporales se encuadra en el marco más general de modelos en el espacio de los estados.
La representación en el espacio de los estados es importante para el análisis estadístico de series temporales debido a que ofrece la posibilidad de recurrir al filtro de Kalman, que permite estimar cada uno de los componentes de la serie y evaluar la función de verosimilitud de una forma simple y directa.
Desde el punto de vista práctico, otra ventaja de la representación en el espacio de los estados es su generalidad, ya que son muchos los modelos de series temporales gaussianos que pueden ser representados en el espacio de los estados. El objetivo de este trabajo es describir la representación en el espacio de ol s estados, el filtro de Kalman y los algoritmos de sua...






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