Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiquesReportar como inadecuado




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1 OMEGA - Probabilistic numerical methods CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502

Résumé : Nous presentons un test de type Kolmogorov-Smirnov pour des processus de diffusion ergodiques. Ce test utilise une estimation des probabilites de grandes deviations du processus limite du processus empirique. Nous etendons les resultats au cas ou des parametres de la derive sont estimes lors de la meme observation. Nous donnons une vitesse asymptotique de rejet du modele lorsque la derive n-est pas de la forme parametrique supposee. Nous donnons des exemples complets et nous montrons le comportement du test sur des simulations numeriques.





Autor: Eric Fournie -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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