VaR PRISTUP EVALUACIJI KREDITNOG RIZIKA BANAKA KREDITNI VaR MODELIReportar como inadecuado




VaR PRISTUP EVALUACIJI KREDITNOG RIZIKA BANAKA KREDITNI VaR MODELI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

U ovom radu autorica nudi kritički pogled na VaR pristup evaluaciji kreditnog rizika banaka, koji se u praksi izdiferencirao u četiri pravca modela: CreditMetricsTM, CreditRisk+TM, KMV i CPV. Ove modele redovno koriste renomirane, internacionalno aktivne banke, a podržavaju ih i regulatori, pod uticajem Bazelskog komiteta za superviziju banaka. Nude im mogućnost da faktičkoj izloženosti kreditnom riziku pridruže konkretan, apsolutni broj, koji im dalje pomaže da formiraju potreban nivo kapitala ekonomskog i regulatornog za pokriće izloženosti riziku. Međutim, zbog ograničenog pristupa podacima banaka u zemljama sa manje razvijenim finansijskim tržištima, većina ovih modela uspješno funkcioniše samo u USA i drugim razvijenim zemljama.

kreditni rizik; evaluacija; banka; Var; krediotni rejting; tranticiona matrica



Autor: Emira Kozarević - ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados