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Juan D. Prada ; Andrés González ; Diego Rodríguez ; Luis E. Rojas ;Desarrollo y Sociedad 2011, 68

Autor: Pietro Bonaldi

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Desarrollo y Sociedad ISSN: 0120-3584 revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co Universidad de Los Andes Colombia Bonaldi, Pietro; Prada, Juan D.; González, Andrés; Rodríguez, Diego; Rojas, Luis E. Método numérico para la calibración de un modelo DSGE Desarrollo y Sociedad, núm.
68, diciembre, 2011, pp.
119-156 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=169122461004 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Revista Desarrollo y Sociedad 68 II semestre 2011 Método numérico para la calibración de un modelo dsge* Numerical method for the calibration of dsge models Pietro Bonaldi**, Juan D.
Prada***, Andrés González, Diego Rodríguez y Luis E.
Rojas**** En este artículo se propone un método numérico para la calibración de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (dsge). Esencialmente, este consiste en utilizar un algoritmo híbrido de optimización, primero para encontrar un estado estacionario del modelo y luego para minimizar una función objetivo que se define según el propósito que tenga el investigador con el proceso de calibración.
El algoritmo propuesto consiste en una aplicación del algoritmo de simulated annealing, seguido de métodos tradicionales de optimización.
Las bondades del algoritmo se analizan mediante simulaciones de Monte * Los resultados y opiniones expresados en este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores y su contenido no compromete al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Los autores agradecen a Lawrence Christiano, Fabio Canova, Douglas Laxton, Juan C. Parra, Sebastian Rassa y a los participantes del Central Bank Workshop (2008) por sus comenta...





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