Solution exacte du problème inverse de valorisation des options dans le cadre du modèle de Black et ScholesReportar como inadecuado




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* Corresponding author 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPLEJOS - Laboratorio de Sistemas Complejos 2 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMíA - Laboratorio de Investigaciones en Economía 3 DYNAMICAL SYSTEMS LABORATORY - Dynamical Systems Laboratory 4 UP1 - Université Panthéon-Sorbonne

Abstract : EXACT SOLUTION OF THE INVERSE PROBLEM OF OPTION PRICING IN THE BLACK-SCHOLES MODEL The main result of this study concerns the expression of the volatility of an option as a function of the other parameters intervening in the traditional Black-Scholes model. This expression, exact, is firstly deduced in an analytical way and secondly verified with simulated data.

Résumé : Le résultat principal de cette étude réside dans l-expression de la volatilité d-une option en fonction des autres paramètres intervenant dans le modèle classique de Black et Scholes. Cette expression, exacte, est déduite de manière analytique puis vérifiée de manière numérique.

en fr

Keywords : Black Scholes model implied volatility inverse problem of option pricing

Mots-clés : Modèle de Black et Scholes volatilité implicite problème inverse de valorisation des options





Autor: Nikolay Sukhomlin - Philippe Jacquinot -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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