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Patricia Siado C. ;Revista Colombiana de Estadística 2003, 26 2

Autor: Norberto Rodríguez N.

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Revista Colombiana de Estadística ISSN: 0120-1751 revcoles_fcbog@unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Colombia Rodríguez N., Norberto; Siado C., Patricia Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana Revista Colombiana de Estadística, vol.
26, núm.
2, diciembre, 2003, pp.
89-128 Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=89926201 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Revista Colombiana de Estadı́stica Volumen 26 No 2.
Págs.
89 a 128.
Diciembre 2003 Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana Norberto Rodrı́guez N.* Patricia Siado C.** Resumen En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la inflación colombiana mensual.
En particular, se usa estimación kernel para la media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia.
Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR.
Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no paramétrico mejora a las otras dos metodologı́as que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas, el no paramétrico es el único pronóstico que estadı́sticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria. Palabras clave: Pronóstico no paramétrico, evaluación y comparación de pronósticos, ancho de banda (bandwidth), estimación kernel. Abstract This paper contains the results of a non parametric multi-step ahead forecast for the monthly Colombian inflation, using Mean conditional kernel estimation over infla...





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