Diseño de un modelo para la optimización del portafolio de inversión forex, aplicando la teoría de diversificación y lógica fuzzy Reportar como inadecuado




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JUAN CARLOS CASTAÑO B. ; LILIANA MARGARITA PORTILLA DE ARIAS ;Scientia Et Technica 2010, XVI 44

Autor: CLAUDIA MILENA ESCOBAR

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701 scientia@utp.edu.co Universidad Tecnológica de Pereira Colombia MILENA ESCOBAR, CLAUDIA; CASTAÑO B., JUAN CARLOS; PORTILLA DE ARIAS, LILIANA MARGARITA DISEÑO DE UN MODELO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN FOREX, APLICANDO LA TEORÍA DE DIVERSIFICACIÓN Y LÓGICA FUZZY Scientia Et Technica, vol.
XVI, núm.
44, abril, 2010, pp.
146-149 Universidad Tecnológica de Pereira Pereira, Colombia Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=84917316026 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Scientia et Technica Año XVI, No 44, Abril de 2010.
Universidad Tecnológica de Pereira.
ISSN 0122-1701 146 DISEÑO DE UN MODELO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN FOREX, APLICANDO LA TEORÍA DE DIVERSIFICACIÓN Y LÓGICA FUZZY Model`s design for the optimization Forex investment applying diversification theory and Fuzzy logic RESUMEN El mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo.
Se evidencian diversas alternativas de inversión según los pares, donde cada uno tiene un nivel de riesgo dado. CLAUDIA MILENA ESCOBAR Ingeniera Industrial Universidad Tecnológica de Pereira claudiaescobara@yahoo.com La función de optimización consiste en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo, y sobre este tema han surgido varias teorías.
El presente artículo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz indicando al operador un par de monedas para la inversión y empleando también la teoría de la lógica Fuzzy desde el programa Mat Lab para tomar la decisión de compra o venta. JUAN CARLOS CASTAÑO...





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