Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo Reportar como inadecuado




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33 Economía - Economics

Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimos con un tratamiento adecuado del riesgo, en conjunto con los lineamientos básicos del proceso de selección de portafolios. Se desarrolló un estudio comparativo en el que se contrastó diferentes métodos robustos entre sí, y frente al método clásico. Los insumos para realizar los cálculos respectivos fueron los precios de cierre históricos diarios de diez acciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. La ejecución de los procedimientos se efectuó en el software libre R – Project, Abstract : This research is aimed to establish the efficient frontier through the robust statistical methods implementation in the matrix of variance – covariance estimation, as a solution way to the demand of technical analysis that allow the optimal portfolios conformation by the investor with a risk appropriate treatment, jointly with the basic guidelines of the portfolio selection process. A comparative study was developed in which different robust methods were contrasted among them, and against the classical method. The inputs to perform the respective calculations were the daily historical closing prices of ten traded stocks in the Colombian Securities Exchange. The procedures execution was carried out in the free open software R-Project

Tipo de documento: Tesis-trabajos de grado - Thesis Maestría

Colaborador - Asesor: Rojas Medina, Ricardo Alfredo

Información adicional: Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: Magíster en Administración

Palabras clave: Estadística robusta, Frontera eficiente, Método MCD, Método MVE, Método OGK, Rendimiento, Riesgo, Robust statistics, Efficient frontier, MCD method, MVE method, OGK method, Return, Risk

Temática: 3 Ciencias sociales - Social sciences 33 Economía - Economics5 Ciencias naturales y matemáticas - Science 51 Matemáticas - Mathematics





Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción



Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo Optimal investment portfolio conformation through robust estimation methods, a comparative survey Ángela Mayellis Melo Hidalgo Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales Facultad de Administración.
Maestría en Administración Manizales, Colombia 2015 Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo Optimal investment portfolio conformation through robust estimation methods, a comparative survey Ángela Mayellis Melo Hidalgo Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: Magister en Administración Director: Magister en Investigación Operativa y Estadística Ricardo Alfredo Rojas Medina Línea de Investigación: Finanzas Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales Facultad de Administración.
Maestría en Administración Manizales, Colombia 2015 “El «riesgo» no existe «ahí fuera», independientemente de nuestras mentes y nuestra cultura, esperando que alguien lo mida.
Los seres humanos han inventado el concepto de «riesgo» para poder entender y sobrellevar los peligros y las incertidumbres de la vida.
Aunque estos peligros sean reales, no hay algo así como el «riesgo real» o el «riesgo objetivo»” Daniel Kahneman, Jackson Beatty, Irwin Pollack Agradecimientos Agradezco profundamente a Dios por todas las bendiciones recibidas, por permitirme iniciar y culminar con éxito este proceso formativo. A mi madre Bertalia Hidalgo Díaz, que me inculcó el amor por el estudio.
Sin ella, este logro no habría sido posible. A mi familia por su constante apoyo, acompañamiento, comprensión y amor.
Gracias por ser mi fortaleza en los momentos de dificultad. A mi profesor y amigo Ricardo Alfredo Rojas Medina, director de esta investigación, por su constante orientación y supervisión. A la Universida...






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