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Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodoselegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, losresultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnicaGPD extendida EGPD, por sus siglas en inglés ofrece mejoras comparado con el estimador deHill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca Danish Firedata para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto.

Tipo de documento: Artículo - Article

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Palabras clave: teoría de valor extremo, índice de cola, estimador de Hill, GPD extendida., JEL: C15, C16, G32.





Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción



marketing re v is ta innovar journal Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ Andrés Mora Profesor investigador del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Correo electrónico: amora@cesa.edu.co RESUMEN: Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto.
Como era de esperar, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo.
Sin embargo, la técnica GPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador de Hill.
También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Fire data) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto. Palabras clave: teoría de valor extremo, índice de cola, estimador de Hill, GPD extendida. Introducción A Comparative Study of Certain Estimators for the Tail Index ξ Abstract: We present a theoretical and practical comparative analysis of various selected methods to estimate the tail index for Pareto-type distributions.
As it was expected, the simulation results show that there is no best method.
However, the extended GPD (EGPD) method offers improvements compared to the Hill estimator.
We also apply the selected methods to Danish Fire data in order to obtain its tail index and a high quintile estimator. Keywords: Extreme Value Theory (EVT), tail index, Hill estimator, Extended GPD (EGPD). Étude comparative de certains estimateurs de l’indice de queue ξ Résumé : Présentation d’une analyse comparative de manière théorique et pratique de certaines méthodes choisies pour estimer l’indice de queue pour des distributions type-Pareto.
Comme prévu, les résultats de la simulation démontrent l’inexistence d’une méthode optimum.
Cependant, la technique EGPD permet des améliorations en comparaison à l’estimateur d’Hill.
Les méthodes choisies s’appliqu...






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