Aplicación de árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio Reportar como inadecuado




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En este artículo se presentan algunos puntos generales del marco teórico de los riesgos a los que se enfrenta una institución financiera, su clasificación y definición, centrándose específicamente en el riesgo crediticio, para el que se presenta el marco legal: los enunciados básicos del Acuerdo de Basilea II y la reglamentación del sistema de administración de riesgo crediticio de la Superintendencia Bancaria en Colombia. Dentro de este marco, se ilustrará cómo la estadística juega un papel importante en el cumplimiento de esta normatividad. Específicamente se presenta la utilización de los árboles de decisión como herramienta para el cálculo de probabilidades de incumplimiento en crédito, mostrando sus ventajas y desventajas., This paper presents some general concepts in risk theory, and especially in credit risk, where statistics plays a central role. The text emphasizes on decision trees as a very usefull tool in the calculus of probabilities related to credit risk.

Tipo de documento: Artículo - Article

Palabras clave: Teoría de riesgo, Riesgo crediticio, árboles de decisión., Risk theory, Credit risk, Decision trees





Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción



Revista Colombiana de Estadı́stica Volumen 27 No 2.
Págs.
139 a 151.
Diciembre 2004 Aplicación de árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio Paola Andrea Cardona Hernández * Resumen En este artı́culo se presentan algunos puntos generales del marco teórico de los riesgos a los que se enfrenta una institución financiera, su clasificación y definición, centrándose especı́ficamente en el riesgo crediticio, para el que se presenta el marco legal: los enunciados básicos del Acuerdo de Basilea II y la reglamentación del sistema de administración de riesgo crediticio de la Superintendencia Bancaria en Colombia.
Dentro de este marco, se ilustrará cómo la estadı́stica juega un papel importante en el cumplimiento de esta normatividad.
Especı́ficamente se presenta la utilización de los árboles de decisión como herramienta para el cálculo de probabilidades de incumplimiento en crédito, mostrando sus ventajas y desventajas. Palabras Claves: Teorı́a de riesgo, Riesgo crediticio, árboles de decisión. Abstract This paper presents some general concepts in risk theory, and especially in credit risk, where statistics plays a central role.
The text emphasizes on decision trees as a very usefull tool in the calculus of probabilities related to credit risk. Keywords: Risk theory, Credit risk, Decision trees. * Estadı́stica.
Profesional de Modelos, Análisis de Portafolio, Banco Colpatria Red Multibanca.
Email: cardonp@banco.colpatria.com.co. 139 140 1. Paola A.
Cardona H. Introducción Por esencia, la actividad de una entidad financiera es la toma de riesgos, cada una de sus operaciones contiene implı́cita o explı́citamente la incertidumbre.
Desde las distintas dimensiones de su operación está expuesta a diferentes tipos de riesgo que deben ser identificados, medidos y controlados, como base para fijar las estrategias de mercadeo y especialmente de precios, que resulten en una ecuación favorable ent...






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