Modelos arima y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de energía eléctrica en colombia. Reportar como inadecuado




Modelos arima y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de energía eléctrica en colombia. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.



Este artículo considera técnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado eléctrico colombiano. Las técnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurales de series de tiempo. Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibración mientras los resultados del modelo ARIMA son mejores en el periodo de validación.

Tipo de documento: Artículo - Article

Información adicional: Derechos de autor reservados

Palabras clave: Precio de contratos, Tendencia cúbica, Estacionalidad, ARIMA.





Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción



Energética 34 Modelos ARIMA y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el Mercado Mayorísta de Energía Eléctrica en Colombia Olver Hernández N.
1 Juan David Velásquez 2 Isaac Dyner 3 Recibido para evaluación: 28 de Abril de 2005 Aceptación: 26 de Sept de 2005 Entrega de versión final: 01 de Dic de 2005 RESUMEN Este articulo considera tecnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado electrico colombiano.
Las tecnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurades de series de tiempo.
Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibración mientras los resultados del modelo ARIMA son mejores en el periodo de validación. PALABRAS CLAVES: Precio de Contratos, tendencia cúbica, estacionalidad, ARIMA ABSTRACT This paper considers techniques for modeling the time series contract prices in the Colombian Electricity Market.
Considered techniques include the ARIMA and Structural time series models. Results of the structural model are better in the calibration process while results of the ARIMA model are better in the validation process. KEYWORDS: Contract Prices, Cubical Trend, Seasonality, ARIMA models. 1, 2, 3 Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. oohernan@unbalmed.edu.co jdvelasq@unalmed.edu.co 3 idyner@unbalmed.edu.co 1 2 Medellín, Diciembre de 2005, ISSN 0120-9833 5 Energética 34 Hernández et al 1.
INTRODUCCIÓN La estructura de los mercados de electricidad que han sufrido procesos de desregulación, liberación y privatización difiere, en gran medida respecto de otros tipos de mercados, debido a las características propias de la electricidad.
De ahí que sus series de precios presentan características propias usualmente no encontradas en otras series económicas tales como la alta volatilidad de los precios de bolsa que se presentan en los mercados liberalizados o desregulados. La consecuencia en Colombia de esta tendencia mundial, ...





Documentos relacionados