Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnelReportar como inadecuado




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1 I3M - Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier

Résumé : Considérant un cadre non paramétrique, nous établissons des résultats de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. En d-autres termes, nous donnons des développements complets des queues de probabilités. Pour prouver ceux-ci, nous nous servons d-un développement d-Edgeworth obtenu par une condition de Cramer. Notre résultat est similaire à celui du théorème de Bahadur-Rao obtenu pour la moyenne empirique Bahadur and Rao 1960.





Autor: Cyrille Joutard -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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