Une définition générale de linfluence entre processus stochastiquesReportar como inadecuado




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1 Epidémiologie et Biostatistique Bordeaux 2 CQFD - Quality control and dynamic reliability IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux, Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Résumé : Nous présentons la notion d-indépendance locale faible conditionnelle WCLI entre processus stochastiques dans une large classe de semi-martingales, que nous appelons $\DMdet-$. La définition est fondée sur la mesurabilité des caractéristiques de la décomposition de la semi-martingale cible. Nous donnons également une définition liée à la notion de vraisemblance sur la base de certains processus, en utilisant le théorème de Girsanov. Sous certaines conditions, les deux définitions coïncident sur $\DMdet-$. Nous présentons le modèle graphique associé à cette notion d-indépendance ou d-influence dans un ensemble de processus stochastiques. Ces résultats peuvent \^{e}tre utilisés dans des modèles de causalité. Nous pensons que cette définition permet de décrire l-influence d-une composante d-un processus stochastique sur une autre sans ambiguïté. De WCLI on peut construire un concept d-indépendance conditionnelle locale forte SCLI. Lorsque WCLI n-est pas vérifié, il y a une influence directe ; lorsque SCLI n-est pas vérifié, il y a une influence directe ou indirecte. Nous étudions le lien entre WCLI et les conditions classiques d-indépendance.





Autor: Daniel Commenges - Anne Gégout-Petit -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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