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Marcel Castro de Moraes ;Revista Ciências Administrativas 2007, 13 2

Autor: Aldous Pereira Albuquerque

Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475647704002


Introducción



Revista Ciências Administrativas ISSN: 1414-0896 revcca@unifor.br Universidade de Fortaleza Brasil Pereira Albuquerque, Aldous; Castro de Moraes, Marcel Modelagem econométrica para a previsão do preço futuro do cacau: abordagem ARIMA Revista Ciências Administrativas, vol.
13, núm.
2, noviembre, 2007, pp.
193-207 Universidade de Fortaleza Fortaleza, Brasil Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=475647704002 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Modelagem econométrica para a previsão do preço futuro do cacau: abordagem ARIMA Modelagem econométrica para a previsão do preço futuro do cacau: abordagem ARIMA Econometric modeling for forecasting the future price of cacao: The ARIMA Method Aldous Pereira Albuquerque1 e Marcel Castro de Moraes2 Resumo Neste artigo, realiza-se uma previsão para o preço médio mensal do cacau (recebido pelo produtor brasileiro), a partir de uma série temporal que compreende o período janeiro-1970- setembro-2005, totalizando 429 observações.
Para isto, adota-se a metodologia denominada Box-Jenkins – utilizada para análise de séries univariadas de tempo.
Identifica-se para tal previsão o método auto-regressivo integrado com média móvel (ARIMA).
Em seguida, são apresentados cinco modelos candidatos para a realização da previsão de dados, nos quais adotados os critérios Akaike Information Criterion (AIC) e Schwartz Bayesian Criterion (SBC), para a escolha do melhor modelo.
Verifica-se por meio de uma previsão ex-ante, fundamentada nos dados amostrais, uma pequena queda no preço futuro do produto para os próximos doze meses. Palavras-chave: Cacau.
Modelagem ARIMA.
Commodities Agrícolas. Abstract In this article a forecast of the monthly average pri...





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