Contribution aux risques d’information asymétrique,de longévité et d’externalisationReportar como inadecuado




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1 CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique

Résumé : Ce mémoire est une synthèse de mes travaux de recherche depuis ma thèse doctorale. Ces travaux s’articulent selon trois thèmes: Risque de défaut et information asymétrique, Risque de longévité et règle de Ramsey avec utilité progressive, Contrat Partenariat-Public-Privé et Externalisation de la dette. Ces sujets sont issus de motivations rattachéesaux domaines de la finance, de l’assurance ou de l’ ́économie. L’étude de cesproblèmes fait intervenir des outils mathématiques et probabilistes variés,comme par exemple des outils de grossissements de filtrations, des techniquesd’optimisation reposant sur des méthodes de dualité , du contrôle stochastique,des méthodes de programmation dynamique et de la théorie des jeux.

en fr

Keywords : enlargement of filtration information credit risk long term interest rates progressive utilities

Mots-clés : grossissements de filtrations risque de crédit taux d-intérêt long terme utilités progressives contrats PPP





Autor: Caroline Hillairet -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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