Análisis sobre la no linealidad del rendimiento diario del precio internacional del café Reportar como inadecuado




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Mauricio Ramírez Grajeda ; Pedro L. Celso Arellano ;Revista Mexicana de Agronegocios 2012, XVI (31)

Autor: Semei L. Coronado Ramírez

Fuente: http://www.redalyc.org/


Introducción



Revista Mexicana de Agronegocios ISSN: 1405-9282 aarras@uach.mx Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. México Coronado Ramírez, Semei L.; Ramírez Grajeda, Mauricio; Celso Arellano, Pedro L. ANÁLISIS SOBRE LA NO LINEALIDAD DEL RENDIMIENTO DIARIO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Revista Mexicana de Agronegocios, núm.
31, julio-diciembre, 2012, pp.
55-61 Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. Torreón, México Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=14123108003 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS ANÁLISIS SOBRE LA NO LINEALIDAD DEL RENDIMIENTO DIARIO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Semei L.
Coronado Ramírez*, Mauricio Ramírez Grajeda**, Pedro L.
Celso Arellano*** Analysis on the nonlinearity of the international coffee price return ABSTRACT This article applies the Hinich portmanteau test to the daily return of the international Arabica Colombian coffee price the period 06-29-1990 to 07-01-2010.
By splitting the data in windows and setting the null hypothesis on the time series, H0: a stationary pure noise process with zero tricorrelations and bicorrelations for each window.
The main result of this paper is that there is significant evidence in 10 and 11 windows, respectively.
This shows that there are statistical structures with nonlinear dependence.
Thus it is difficult for economic agents to cope with forecast performance decisions in this market. Key words: Hinich portmanteau, Bicorrelation, Tricorrelation. RESUMEN En este artículo se aplica la prueba Hinich portmanteau al rendimiento diario del precio internacional del café Arábica Suave Colombiano para el periodo 29-06-1990-01-07-2010. P...





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