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Apéndice 5. Presentación del exámen profesional- Riesgo, Volatilidad y su Modelación con Multifractales: IPC - Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas. - Licenciatura en Actuaría. - Escuela de Ingeniería y Ciencias - Universidad de las Américas Puebla.

Autor: Guerrero Gómez, Carlos Iván

Fuente: http://catarina.udlap.mx/


Introducción



RIESGO, VOLATILIDAD Y SU MODELACIÓN CON MULTIFRACTALES : IPC Carlos Iván Guerrero Gómez Primavera 2008 AGENDA I.
Planteamiento del Problema II.
Objetivos III.
El Riesgo y la Volatilidad IV.
La Geometría de la Naturaleza: Los Fractales V.
Procesos Estocásticos: IPC VI.
Generadores Multifractales Complejos: IPC VII Conclusiones VII. El futuro es incierto incierto, el pasado es historia y el presente es un instante. I.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Antecedentes | El modelar el riesgo y la volatilidad empleando nuevas e innovadoras herramientas estadísticas, económicas y matemáticas, se ha convertido en uno de los principales problemas de investigación de la economía matemática. matemática | Entre los nuevos enfoques propuestos para simular las gráficas de volatilidad de los mercados financieros, destaca el modelo de Benoît Mandelbrot basado en el concepto de multifractalidad. I.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Nuestro Problema • C ti Continuando d con la l línea lí d investigación de i ti ió que se ha h llevado ll d en la Universidad de las Américas.
El presente trabajo planea la extensión multifractal de la del método volatilidad. de modelación Aplicando las metodologías anteriores a la serie de tiempo de los cierres mensuales del IPC para el período de 1994 a 2008. II.
OBJETIVOS Objetivo General | Modelar la volatilidad de la serie de tiempo de los cierres mensuales del IPC, de 1994 a 2008, por medio de generadores multifractales más complejos. II.
OBJETIVOS Objetivos Específicos 1. Extender el Método de Barnsley de Interpolación Fractal, que produce atractores multifractales, hacia generadores más complejos, que constan de 4 segmentos rectilíneos, con tendencias alternadas, y que producen atractores multifractales que modelan la volatilidad de los instrumentos financieros. 2. Realizar un análisis estocástico, explicando con ello el comportamiento t i t de d la l serie i del d l IPC por medio d...






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