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Capítulo 3. Modelos para estimar el riesgo de crédito- Riesgo de crédito en México: aplicación del modelo CreditMetrics - Departamento de Contaduría y Finanzas. - Licenciatura en Contaduría y Finanzas con orientación en Asesoría Externa<br> Contaduría y Finanzas con orientación en Alta Dirección. - Escuela de Negocios - Universidad de las Américas Pueb

Autor: García Sánchez, Mónica; Sánchez Barradas, Carolina

Fuente: http://catarina.udlap.mx/


Introducción



Modelos para Estimar el Riesgo de Crédito CAPITULO III Modelos para Estimar el Riesgo de Crédito 3.1.-Antecedentes En los últimos años ha habido un desarrollo importante en el área de administración de riesgo, principalmente en el ámbito financiero internacional.
Al principio, los modelos de riesgo se orientaron a medir el riesgo de mercado de los portafolios de inversión de las instituciones financieras.
Estas instituciones con el fin de reducir los requerimientos de capitalización que les impusieron las autoridades regulatorias, han sido las principales impulsadoras del marco metodológico de la administración de riesgos. A diferencia del riesgo de mercado, el desarrollo de metodologías para medir el riesgo de crédito ha sido relativamente menor, ya que las dificultades para la identificación y medición de los factores que intervienen en este tipo de riesgo han sido mayores, como se mencionó en el capitulo anterior, el fenómeno de la información asimétrica, el riesgo moral, la ausencia de una teoría de la quiebra empresarial, la ausencia de información adecuada y el costo de elaborarla entre otros, han sido los principales obstáculos en la prevención y cuantificación del riesgo de crédito. Aun con estos obstáculos los estudiosos de las finanzas han creado diferentes metodologías que han sido aplicadas con el propósito de estimar la probabilidad de incumplimiento, entre estas podemos mencionar en general técnicas estadísticas y variadas, multivariadas, análisis 40 Modelos para Estimar el Riesgo de Crédito de modelos de clasificación, árboles de decisión, modelos de elección cualitativa ( PROBIT y LOGIT ) y el análisis de matrices de transición entre otros. El pionero en la investigación y predicción de quiebras de empresas corporativas fue, Ewdard I.
Altman, prestigiado académico de la escuela de negocios de Nueva York, quien señaló desde principios de la década de los noventa que el próximo gran reto financiero ser...






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